Este artículo considera problemas de inversión en opciones reales con incertidumbre no homogénea de dos factores. Derivamos algunas propiedades analíticas del problema de parada óptima resultante y presentamos un algoritmo de diferencias finitas para aproximar la función de valor de la empresa y el límite de ejercicio óptimo. Un mensaje importante en nuestro artículo es que el enfoque cuasi-analítico aplicado con frecuencia subestima el impacto de la incertidumbre. Esto se debe al hecho de que la solución cuasi-analítica no satisface la ecuación diferencial parcial que rige la función de valor. Como resultado, el enfoque cuasi-analítico puede aconsejar erróneamente invertir en una parte sustancial del espacio de estados.