El paisaje de las pensiones está cambiando debido a la situación del mercado, y el cambio tecnológico ha permitido innovaciones financieras. Los ahorradores de pensiones suelen buscar asesoramiento financiero para tomar una decisión personalizada al seleccionar el fondo de pensiones adecuado para ellos. Como tal, las reglas de decisión basadas en el perfil de riesgo asumido por el tomador de decisiones podrían generarse haciendo uso de la dominancia estocástica (SD). En el artículo, los fondos de pensiones del segundo pilar que operan en Lituania y Eslovaquia se analizan según las reglas de SD. Se explora la importancia de la suposición de distribución al comparar los resultados de las distribuciones empírica, estudiantil, hiperbólica y gaussiana inversa normal para generar reglas basadas en SD que podrían integrarse en una solución de asesoramiento. Además, debido a las diferencias en los resultados de SD bajo diferentes suposiciones de distribución, se propone un nuevo ratio de SD que condensa las relaciones basadas en la dominancia para todos los órdenes de dominancia considerados y las distribuciones de probabilidad. Los resultados empíricos indican que este nuevo ratio de SD caracteriza eficientemente no solo la preferencia de cada fondo individualmente, sino también de un grupo de fondos con los mismos atributos, lo que permite comparaciones multi-riesgo y multi-país.