El volumen de datos generado en Internet ha alcanzado alturas numéricas sin precedentes y ha permitido nuevas metodologías basadas en datos para estudiar el arte y sus mercados. Sin embargo, este tipo de investigación basada en datos también ha generado varias limitaciones metodológicas inesperadas para los investigadores de los mercados del arte, particularmente debido a la asimetría informativa. Esta observación está relacionada con cómo diversos actores en Internet hacen que los datos estén disponibles, así como con la forma en que resumen, transmiten, recopilan y acceden a esos datos a nivel global. No es nuestra ambición presentar otra historiografía de la investigación en mercados del arte, pasados y presentes. Más bien, y en consonancia con el tema de este número especial, nos gustaría centrarnos en algunas limitaciones clave relacionadas con la investigación contemporánea en mercados del arte basada en datos, Internet y la recurrencia estructural de datos imperfectos. Esta contribución se centra en cuatro áreas de investigación en Internet y sus métodos que son particularmente problemáticos para los investigadores en la actualidad, a saber: (1) subastas y subastas en línea; (2) comerciantes y galerías; (3) índices de arte; y (4) ferias de arte.