Transformación integral de cuadratura no gaussiana de modelos parabólicos con un grado finito de aleatoriedad
Autores: Casabán, María-Consuelo; Company, Rafael; Jódar, Lucas
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2020
Acceso abierto
Artículo científico
2020
Transformación integral de cuadratura no gaussiana de modelos parabólicos con un grado finito de aleatoriedad
Categoría
Matemáticas
Subcategoría
Matemáticas generales
Palabras clave
Método de transformación integral
Solución numérica
Modelos parabólicos aleatorios de media cuadrática
Complejidad computacional
Métodos iterativos
Monte Carlo
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 27
Citaciones: Sin citaciones
En este documento, proponemos un método de transformada integral para la solución numérica de modelos parabólicos cuadráticos aleatorios, que hace manejable la complejidad computacional debida al almacenamiento de información intermedia cuando se aplican métodos iterativos. Al aplicar el método de transformada de Laplace aleatoria combinado con el uso de Monte Carlo e integración numérica de la inversión de la transformada de Laplace, una expresión sencilla del proceso estocástico aproximado permite el cálculo manejable de los momentos estadísticos de la aproximación.
Descripción
En este documento, proponemos un método de transformada integral para la solución numérica de modelos parabólicos cuadráticos aleatorios, que hace manejable la complejidad computacional debida al almacenamiento de información intermedia cuando se aplican métodos iterativos. Al aplicar el método de transformada de Laplace aleatoria combinado con el uso de Monte Carlo e integración numérica de la inversión de la transformada de Laplace, una expresión sencilla del proceso estocástico aproximado permite el cálculo manejable de los momentos estadísticos de la aproximación.