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Transformación integral de cuadratura no gaussiana de modelos parabólicos con un grado finito de aleatoriedad

Autores: Casabán, María-Consuelo; Company, Rafael; Jódar, Lucas

Idioma: Inglés

Editor: MDPI

Año: 2020

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Acceso abierto

Artículo científico
2020

Transformación integral de cuadratura no gaussiana de modelos parabólicos con un grado finito de aleatoriedad


Categoría

Matemáticas

Subcategoría

Matemáticas generales

Palabras clave

Método de transformación integral
Solución numérica
Modelos parabólicos aleatorios de media cuadrática
Complejidad computacional
Métodos iterativos
Monte Carlo

Licencia

CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual

Consultas: 27

Citaciones: Sin citaciones


Descripción
En este documento, proponemos un método de transformada integral para la solución numérica de modelos parabólicos cuadráticos aleatorios, que hace manejable la complejidad computacional debida al almacenamiento de información intermedia cuando se aplican métodos iterativos. Al aplicar el método de transformada de Laplace aleatoria combinado con el uso de Monte Carlo e integración numérica de la inversión de la transformada de Laplace, una expresión sencilla del proceso estocástico aproximado permite el cálculo manejable de los momentos estadísticos de la aproximación.

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