El propósito de este estudio es abordar el problema crítico de la asignación óptima de crédito. Predecir la probabilidad de incumplimiento de un prestatario es un requisito clave de cualquier sistema de asignación de crédito, pero convertirlo en clases etiquetadas conduce a problemas en la medición del rendimiento. En este documento, se establece la conexión entre la probabilidad de incumplimiento y la asignación óptima de crédito a través de un constructo conceptual llamado criterio de Kelly. Las medidas de rendimiento en clasificación dicotómica se reemplazan por criterios coherentes para juzgar el rendimiento de las decisiones de asignación de crédito. Pruebas extensivas en datos de préstamos entre pares muestran que la estrategia de Kelly permite un rendimiento consistente y eficiencia en el procesamiento de información en relación con enfoques alternativos de asignación de crédito.