Este documento examina el rendimiento comercial de varios osciladores técnicos creados utilizando métodos de precios de criptoactivos para el comercio a corto plazo de bitcoin. Siete modelos de precios propuestos en la literatura profesional y académica se transformaron en osciladores, y se introdujeron dos umbrales para crear señales de compra y venta. El análisis empírico de retroceso mostró que algunos de estos métodos resultaron ser rentables con buenos ratios de Sharpe y limitadas caídas máximas. Sin embargo, el rendimiento comercial de casi todos los métodos empeoró significativamente después de 2017, confirmando así de manera indirecta una creciente literatura financiera que mostró que la introducción de futuros de bitcoin en 2017 mejoró la eficiencia de los mercados de bitcoin.