El objetivo de este estudio fue investigar las relaciones causales entre los apoyos económicos relacionados con COVID-19 y los mercados de Bitcoin. Para ello, primero determinamos el grado de integración de las variables mediante la implementación de pruebas de raíz unitaria de Dickey-Fuller aumentada de Fourier. Luego, llevamos a cabo pruebas de causalidad lineal (Bootstrap Toda-Yamamoto) y no lineal (forma flexible de Fourier de frecuencia fraccional Toda-Yamamoto) para considerar las no linealidades en las variables, determinar si los efectos de múltiples quiebres estructurales eran temporales o permanentes, y evaluar la causalidad unidireccional que va desde los apoyos económicos relacionados con COVID-19 y el precio, volatilidad y volumen de negociación de Bitcoin. Nuestro estudio incluyó 158 países y utilizamos datos diarios durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 10 de marzo de 2022. Los hallazgos de este estudio proporcionan evidencia de causalidades unidireccionales que van desde los apoyos económicos relacionados con COVID-19 hacia el precio, volatilidad y volumen de negociación de Bitcoin en la mayoría de los países de la muestra. La aplicación de pruebas de causalidad no lineal nos ayudó a obtener más evidencia sobre estas causalidades. Algunas de estas causalidades se encontraron que eran permanentes y algunas temporales. Los resultados del estudio indican que los apoyos económicos relacionados con COVID-19 pueden considerarse un impulsor importante del aumento en el mercado de Bitcoin durante la pandemia.