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Corte de cabello asignación de capital como solución de un problema de optimización cuadrática

Autores: Belles-Sampera, Jaume; Guillen, Montserrat; Santolino, Miguel

Idioma: Inglés

Editor: MDPI

Año: 2023

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Acceso abierto

Artículo científico
2023

Corte de cabello asignación de capital como solución de un problema de optimización cuadrática


Categoría

Matemáticas

Subcategoría

Matemáticas generales

Palabras clave

Marco de asignación de capital
Problemas de optimización
Problema de asignación cuadrática
Prueba geométrica
Principio de asignación de descuento
Método de multiplicadores de Lagrange

Licencia

CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual

Consultas: 30

Citaciones: Sin citaciones


Descripción
El marco de asignación de capital presenta los principios de asignación de capital como soluciones a problemas de optimización particulares y proporciona una solución general del problema de asignación cuadrática a través de una prueba geométrica. Sin embargo, el principio de asignación de haircut ampliamente utilizado no es conciliable con ese entorno de optimización. Nuestro estudio complementa y generaliza el marco unificado de asignación de capital. El objetivo del estudio es contribuir de dos maneras. Primero, proporcionamos una prueba alternativa del problema de asignación cuadrática basada en el método de multiplicadores de Lagrange para alcanzar la solución general, que complementa la prueba geométrica. Esta aproximación alternativa para resolver el problema de optimización cuadrática es, en nuestra opinión, más fácil de seguir y entender por parte de investigadores y profesionales. Segundo, mostramos que el principio de asignación de haircut puede ser acomodado por el entorno de optimización con el criterio de optimización cuadrática si se relaja una de las condiciones originales. Se proporcionan dos ejemplos para ilustrar la acomodación de este principio de asignación.

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