Correlaciones de tiempo entre salidas en colas //1
Autores: Sagron, Ruth; Yechiali, Uri
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2024
Acceso abierto
Artículo científico
2024
Correlaciones de tiempo entre salidas en colas //1
Categoría
Matemáticas
Subcategoría
Matemáticas generales
Palabras clave
Redes de colas en tándem
Análisis de correlación
Cola M/G/1
Transformada conjunta de Laplace-Stieltjes
Correlación de rezago
Proceso de salida
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 42
Citaciones: Sin citaciones
En las redes de colas en tándem no markovianas, el proceso de salida de un sitio, que es el proceso de entrada al siguiente sitio, no es renovador. En consecuencia, el análisis de correlación de esos procesos de salida es esencial al estudiar tales redes. Un análisis de correlación en la cola M/G/1 ha sido estudiado en la literatura a través de la derivación de la transformada conjunta de Laplace-Stieltjes (LST) de la suma de dos tiempos de interpartida consecutivos. Esa LST se obtiene considerando todos los casos posibles en los momentos de partida. Sin embargo, esos momentos se expresan a través de variables dependientes. En este documento, primero extendemos el análisis a la cola más general //1, e investigamos varias colas, como //1 y //1. Luego, consideramos la correlación con desfase, que requiere la derivación de la LST conjunta de la suma de + 1 tiempos de interpartida consecutivos. Sin embargo, derivar esta LST mediante el enfoque común se vuelve impracticable para + 1 >= 3, ya que el número de todos los casos posibles en los momentos de partida aumenta significativamente. Para superar este obstáculo, derivamos una LST correspondiente de un solo parámetro, que expresa la suma de + 1 tiempos de interpartida consecutivos solo a través del ( + 1)-ésimo momento de partida. En consecuencia, esta última LST se expresa a través de un número mucho menor de casos posibles, y no menos importante, como una función de variables independientes únicamente, eliminando la necesidad de derivar la densidad conjunta correspondiente. Considerando las colas //1 y //1, demostramos que la LST conjunta se puede reconstruir directamente a través de la LST correspondiente de un solo parámetro cuando + 1 = 2. Además, conjeturamos que la LST conjunta de múltiples parámetros se puede reconstruir a partir de la LST correspondiente de un solo parámetro en colas más generales y para valores de + 1 > 2. La conjetura se valida para varias colas //1 y se demuestra para + 1 = 3 en el caso //1. El nuevo enfoque facilita el cálculo de la correlación con desfase del proceso de partida de la cola //1 para + 1 >= 3. Nuestro análisis aclara los casos en los que usar la aproximación de renovación del proceso de salida proporciona una aproximación adecuada al estudiar redes estocásticas no markovianas.
Descripción
En las redes de colas en tándem no markovianas, el proceso de salida de un sitio, que es el proceso de entrada al siguiente sitio, no es renovador. En consecuencia, el análisis de correlación de esos procesos de salida es esencial al estudiar tales redes. Un análisis de correlación en la cola M/G/1 ha sido estudiado en la literatura a través de la derivación de la transformada conjunta de Laplace-Stieltjes (LST) de la suma de dos tiempos de interpartida consecutivos. Esa LST se obtiene considerando todos los casos posibles en los momentos de partida. Sin embargo, esos momentos se expresan a través de variables dependientes. En este documento, primero extendemos el análisis a la cola más general //1, e investigamos varias colas, como //1 y //1. Luego, consideramos la correlación con desfase, que requiere la derivación de la LST conjunta de la suma de + 1 tiempos de interpartida consecutivos. Sin embargo, derivar esta LST mediante el enfoque común se vuelve impracticable para + 1 >= 3, ya que el número de todos los casos posibles en los momentos de partida aumenta significativamente. Para superar este obstáculo, derivamos una LST correspondiente de un solo parámetro, que expresa la suma de + 1 tiempos de interpartida consecutivos solo a través del ( + 1)-ésimo momento de partida. En consecuencia, esta última LST se expresa a través de un número mucho menor de casos posibles, y no menos importante, como una función de variables independientes únicamente, eliminando la necesidad de derivar la densidad conjunta correspondiente. Considerando las colas //1 y //1, demostramos que la LST conjunta se puede reconstruir directamente a través de la LST correspondiente de un solo parámetro cuando + 1 = 2. Además, conjeturamos que la LST conjunta de múltiples parámetros se puede reconstruir a partir de la LST correspondiente de un solo parámetro en colas más generales y para valores de + 1 > 2. La conjetura se valida para varias colas //1 y se demuestra para + 1 = 3 en el caso //1. El nuevo enfoque facilita el cálculo de la correlación con desfase del proceso de partida de la cola //1 para + 1 >= 3. Nuestro análisis aclara los casos en los que usar la aproximación de renovación del proceso de salida proporciona una aproximación adecuada al estudiar redes estocásticas no markovianas.