En este estudio, utilizamos el Análisis de Entropía de Difusión (DEA) para analizar y detectar las propiedades de escala de series temporales tanto de mercados emergentes como establecidos, así como erupciones volcánicas registradas por una estación sísmica, ambas series temporales financieras y volcánicas tienen altas frecuencias. El objetivo es determinar si siguen una distribución gaussiana o de Lévy, así como establecer la existencia de correlaciones a largo plazo en estas series temporales. Los resultados obtenidos de la técnica DEA se comparan con el análisis Hurst R/S y las metodologías de Análisis de Fluctuación Desprendida (DFA). Concluimos que estas metodologías son efectivas para clasificar los índices financieros de alta frecuencia y los datos de erupciones volcánicas: las series temporales financieras pueden caracterizarse por un paseo de Lévy mientras que las series temporales volcánicas se caracterizan por un vuelo de Lévy.