Transformación de potencia antitética en simulación de Monte Carlo: corrección de errores ocultos en la variable de respuesta
Autores: Ridley, Dennis; Ngnepieba, Pierre
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2023
Acceso abierto
Artículo científico
2023
Transformación de potencia antitética en simulación de Monte Carlo: corrección de errores ocultos en la variable de respuesta
Categoría
Matemáticas
Subcategoría
Matemáticas generales
Palabras clave
Simulación de Monte Carlo
Números pseudoaleatorios
Correlación serial
Variable de respuesta
Errores ocultos
Variable aleatoria exponencial
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 24
Citaciones: Sin citaciones
La simulación de Monte Carlo se realiza con números pseudoaleatorios U(0,1) distribuidos uniformemente. Debido a que los números son generados a partir de una fórmula matemática, contendrán cierta correlación serial, aunque muy pequeña. Esta correlación serial se incorpora en la estructura de correlación de la variable de respuesta. La variable de respuesta se convierte en una serie temporal asincrónica. Esto conduce a errores ocultos en la variable de respuesta. El propósito de este documento es ilustrar cómo sucede esto y cómo puede corregirse. El método se demuestra para el caso de una cola simple para la cual el tiempo en el sistema se conoce exactamente desde la teoría. El documento deriva la correlación entre una variable aleatoria exponencial y su contraparte antitética obtenida mediante una transformación de potencia con un exponente negativo infinitesimal.
Descripción
La simulación de Monte Carlo se realiza con números pseudoaleatorios U(0,1) distribuidos uniformemente. Debido a que los números son generados a partir de una fórmula matemática, contendrán cierta correlación serial, aunque muy pequeña. Esta correlación serial se incorpora en la estructura de correlación de la variable de respuesta. La variable de respuesta se convierte en una serie temporal asincrónica. Esto conduce a errores ocultos en la variable de respuesta. El propósito de este documento es ilustrar cómo sucede esto y cómo puede corregirse. El método se demuestra para el caso de una cola simple para la cual el tiempo en el sistema se conoce exactamente desde la teoría. El documento deriva la correlación entre una variable aleatoria exponencial y su contraparte antitética obtenida mediante una transformación de potencia con un exponente negativo infinitesimal.