La convergencia y la estabilidad polinómica casi segura del método theta de paso dividido parcialmente truncado para modelos pantógrafo estocásticos con saltos de Lévy
Autores: Abosenna, Amr; AlNemer, Ghada; Tian, Boping
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2024
Acceso abierto
Artículo científico
2024
La convergencia y la estabilidad polinómica casi segura del método theta de paso dividido parcialmente truncado para modelos pantógrafo estocásticos con saltos de Lévy
Categoría
Matemáticas
Subcategoría
Matemáticas generales
Palabras clave
Estocástico
Modelo de pantógrafo
Saltos de Lévy
Método theta de paso dividido
Tasa de convergencia
Estabilidad
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 29
Citaciones: Sin citaciones
Este documento aborda un modelo pantógrafo estocástico con saltos de Lévy donde los coeficientes no saltantes superan la linealidad. Se introduce el método theta de paso dividido parcialmente truncado y se aplica al modelo propuesto. Se obtiene la tasa de convergencia en tiempo finito del esquema numérico. Además, se investiga la estabilidad polinómica casi segura del esquema numérico y se presentan ejemplos numéricos para respaldar los teoremas abordados.
Descripción
Este documento aborda un modelo pantógrafo estocástico con saltos de Lévy donde los coeficientes no saltantes superan la linealidad. Se introduce el método theta de paso dividido parcialmente truncado y se aplica al modelo propuesto. Se obtiene la tasa de convergencia en tiempo finito del esquema numérico. Además, se investiga la estabilidad polinómica casi segura del esquema numérico y se presentan ejemplos numéricos para respaldar los teoremas abordados.