En este documento se considera un problema de control óptimo estocástico descrito por un criterio de rendimiento cuadrático y un sistema controlado lineal modelado por un sistema de ecuaciones diferenciales de Itô singularmente perturbadas con dos escalas de tiempo rápidas. Se deriva la estructura asintótica de la solución de estabilización (que satisface una condición de signo prescrita) para la ecuación de Riccati algebraica estocástica correspondiente. Además, se discute un control casi óptimo cuyas matrices de ganancia no dependen de parámetros pequeños.