En este trabajo, estudiamos el problema de control óptimo de inversión y primas con la restricción de ventas en corto bajo el criterio de media-varianza. Se supone que el proceso de reclamación sigue un proceso de Poisson compuesto no homogéneo. El asegurador invierte el excedente en un activo libre de riesgo y un activo riesgoso descrito por el modelo de Heston. Bajo estos supuestos, consideramos un objetivo de optimización que maximiza el rendimiento (la expectativa de la riqueza terminal) y minimiza el riesgo (la varianza de la riqueza terminal). Al construir el sistema extendido de Hamilton-Jacobi-Bellman (HJB) con el método de programación dinámica, se obtienen las estrategias consistentes en el tiempo y la función de valor correspondiente. Además, proporcionamos ejemplos numéricos para ilustrar los efectos de los parámetros del modelo en las políticas óptimas.