Este documento presenta un contrato de seguro al que el proveedor de energía eólica puede suscribirse con una compañía de seguros para inmunizar sus ingresos contra la volatilidad de la energía eólica y los precios. Basándonos en evidencia empírica, encontramos que la energía eólica y los precios de la electricidad están correlacionados. Luego, adoptamos un proceso estocástico conjunto para modelar ambas series temporales, que se basa en cadenas semi-Markov indexadas para el proceso de generación de energía eólica y en un proceso general de Markov para el proceso de precios de la electricidad. El uso de un modelo estocástico conjunto permite a la compañía de seguros calcular la prima justa que el productor de energía eólica debe pagar para cubrir el riesgo contra ingresos inadecuados. Se obtienen ecuaciones de tipo recursivo para las reservas matemáticas prospectivas del contrato de seguro. El modelo y la validez de los resultados se ilustran a través de una aplicación de datos reales.