El artículo describe la tecnología de la información original del trading algorítmico, diseñada para resolver el problema de formar el portafolio óptimo de estrategias comerciales. La metodología de optimización robusta, utilizando el método de reducción de Ledoit-Wolf para obtener estimaciones estables de la matriz de covarianza de estrategias algorítmicas, se utilizó para la formación de un portafolio de estrategias comerciales. El software correspondiente fue implementado por el Procedimiento OPTMODEL de SAS.