Se propone un método para la identificación de estructuras de una señal compleja y supresión de ruido basado en esquemas de aproximación no lineales. Cuando no conocemos la distribución de probabilidad de una señal, el problema de identificar sus estructuras puede resolverse construyendo esquemas de aproximación adaptables en una base ortonormal. El mapeo se construye aplicando funciones de umbral, cuyos parámetros para datos ruidosos se estiman para minimizar el riesgo. En ausencia de información a priori sobre la señal útil y la presencia de un alto nivel de ruido, el uso del umbral óptimo es ineficaz. El documento introduce un umbral adaptable, que se evalúa sobre la base del riesgo posterior. La aplicación del método a datos naturales ha confirmado su efectividad.