En Canadá, los asesores financieros y los distribuidores están obligados por las comisiones provinciales de valores y las organizaciones autorreguladoras, encargadas de la regulación directa sobre los distribuidores de inversiones y los distribuidores de fondos mutuos, a recopilar y mantener información de conocimiento del cliente (KYC), como su edad o tolerancia al riesgo, para las cuentas de los inversores. Con esta información, los inversores, bajo la guía de su asesor, toman decisiones sobre sus inversiones que se presume son beneficiosas para sus objetivos de inversión. Nuestro conjunto de datos único es proporcionado por un distribuidor de inversiones financieras con más de 50,000 cuentas para más de 23,000 clientes, cubriendo el período del 1 de enero al 12 de agosto de 2019. Utilizamos un modelo modificado de finanzas conductuales de recencia, frecuencia y monetario para la ingeniería de características que cuantifican los comportamientos de los inversores, y algoritmos de agrupamiento de aprendizaje automático no supervisado para encontrar grupos de inversores que se comportan de manera similar. Mostramos que la información KYC, como el género, la región de residencia y el estado civil, no explica los comportamientos de los clientes, mientras que ocho variables de frecuencia y volumen de transacciones y operaciones son las más informativas. Por lo tanto, nuestros resultados deberían alentar a los reguladores financieros y asesores a utilizar métricas más avanzadas para comprender y predecir mejor los comportamientos de los inversores.