Los indicadores de balance pueden reflejar, en gran medida, la fragilidad bancaria. Esta relación inherente es el objeto de modelos teóricos que prueban las vulnerabilidades del balance. En este sentido, nuestro objetivo es analizar si el riesgo sistémico para una muestra de bancos estadounidenses puede ser explicado por una serie de variables de balance, consideradas como proxies para la liquidez bancaria durante el período 2004:1-2019:1. Primero calculamos los valores de Marginal Expected Shortfall para las entidades de nuestra muestra y luego los incorporamos en un modelo de regresión de Random Forest. Aunque descubrimos que la importancia de las características es bastante específica de cada banco, notamos que el efectivo y los valores disponibles para la venta son los factores más relevantes para explicar la dinámica del riesgo sistémico. Nuestros hallazgos enfatizan la necesidad de una regulación prudencial más estricta de la liquidez bancaria, particularmente en lo que respecta a los pesos del efectivo y de los instrumentos de liquidez inmediata. Además, el riesgo sistémico podría ser controlado de manera consistente consolidando los esquemas de provisión de liquidez de emergencia bancaria.