Computando los momentos de la gaussiana compleja: matriz de covarianza completa y dispersa
Autores: Fassino, Claudia; Pistone, Giovanni; Rogantin, Maria Piera
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2019
Acceso abierto
Artículo científico
2019
Computando los momentos de la gaussiana compleja: matriz de covarianza completa y dispersa
Categoría
Matemáticas
Subcategoría
Matemáticas generales
Palabras clave
Complejo
Momentos
No singular
Matriz de covarianza
Factorización
Computacional
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 30
Citaciones: Sin citaciones
Dado un vector gaussiano complejo centrado multivariante con una matriz de covarianza no singular, derivamos condiciones suficientes sobre la nulidad de los momentos complejos y proporcionamos una expresión en forma cerrada para los momentos complejos no nulos. Presentamos condiciones para la factorización de los momentos complejos. Se discuten las consecuencias computacionales de estos resultados.
Descripción
Dado un vector gaussiano complejo centrado multivariante con una matriz de covarianza no singular, derivamos condiciones suficientes sobre la nulidad de los momentos complejos y proporcionamos una expresión en forma cerrada para los momentos complejos no nulos. Presentamos condiciones para la factorización de los momentos complejos. Se discuten las consecuencias computacionales de estos resultados.