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Computando los momentos de la gaussiana compleja: matriz de covarianza completa y dispersa

Autores: Fassino, Claudia; Pistone, Giovanni; Rogantin, Maria Piera

Idioma: Inglés

Editor: MDPI

Año: 2019

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Acceso abierto

Artículo científico
2019

Computando los momentos de la gaussiana compleja: matriz de covarianza completa y dispersa


Categoría

Matemáticas

Subcategoría

Matemáticas generales

Palabras clave

Complejo
Momentos
No singular
Matriz de covarianza
Factorización
Computacional

Licencia

CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual

Consultas: 30

Citaciones: Sin citaciones


Descripción
Dado un vector gaussiano complejo centrado multivariante con una matriz de covarianza no singular, derivamos condiciones suficientes sobre la nulidad de los momentos complejos y proporcionamos una expresión en forma cerrada para los momentos complejos no nulos. Presentamos condiciones para la factorización de los momentos complejos. Se discuten las consecuencias computacionales de estos resultados.

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