Comparaciones estocásticas de algunas distancias entre variables aleatorias
Autores: Ortega-Jiménez, Patricia; Sordo, Miguel A.; Suárez-Llorens, Alfonso
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2021
Acceso abierto
Artículo científico
2021
Comparaciones estocásticas de algunas distancias entre variables aleatorias
Categoría
Matemáticas
Subcategoría
Matemáticas generales
Palabras clave
Esperanza
Valor absoluto
Variable aleatoria
Variabilidad
Ordenamiento estocástico
Funciones de distribución
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 29
Citaciones: Sin citaciones
El objetivo de este documento es doble. En primer lugar, mostramos que la expectativa del valor absoluto de la diferencia entre dos copias, no necesariamente independientes, de una variable aleatoria es una medida de su variabilidad en el sentido de Bickel y Lehmann (1979). Además, si las dos copias están negativamente dependientes a través de un ordenamiento estocástico, esta medida es subaditiva. El segundo propósito de este documento es proporcionar condiciones suficientes para comparar varias distancias entre pares de variables aleatorias (con funciones de distribución posiblemente diferentes) en términos de varios ordenamientos estocásticos. Se presentan aplicaciones en gestión de riesgos actuarial y financiera.
Descripción
El objetivo de este documento es doble. En primer lugar, mostramos que la expectativa del valor absoluto de la diferencia entre dos copias, no necesariamente independientes, de una variable aleatoria es una medida de su variabilidad en el sentido de Bickel y Lehmann (1979). Además, si las dos copias están negativamente dependientes a través de un ordenamiento estocástico, esta medida es subaditiva. El segundo propósito de este documento es proporcionar condiciones suficientes para comparar varias distancias entre pares de variables aleatorias (con funciones de distribución posiblemente diferentes) en términos de varios ordenamientos estocásticos. Se presentan aplicaciones en gestión de riesgos actuarial y financiera.