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Comparaciones estocásticas de algunas distancias entre variables aleatorias

Autores: Ortega-Jiménez, Patricia; Sordo, Miguel A.; Suárez-Llorens, Alfonso

Idioma: Inglés

Editor: MDPI

Año: 2021

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Acceso abierto

Artículo científico
2021

Comparaciones estocásticas de algunas distancias entre variables aleatorias


Categoría

Matemáticas

Subcategoría

Matemáticas generales

Palabras clave

Esperanza
Valor absoluto
Variable aleatoria
Variabilidad
Ordenamiento estocástico
Funciones de distribución

Licencia

CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual

Consultas: 29

Citaciones: Sin citaciones


Descripción
El objetivo de este documento es doble. En primer lugar, mostramos que la expectativa del valor absoluto de la diferencia entre dos copias, no necesariamente independientes, de una variable aleatoria es una medida de su variabilidad en el sentido de Bickel y Lehmann (1979). Además, si las dos copias están negativamente dependientes a través de un ordenamiento estocástico, esta medida es subaditiva. El segundo propósito de este documento es proporcionar condiciones suficientes para comparar varias distancias entre pares de variables aleatorias (con funciones de distribución posiblemente diferentes) en términos de varios ordenamientos estocásticos. Se presentan aplicaciones en gestión de riesgos actuarial y financiera.

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