Comparación de riesgos financieros sistémicos en los EE. UU. antes y después del brote de COVID-19: un enfoque Copula-GARCH con CES
Autores: Ma, Ji; Li, Xiaoqing; Liu, Jianxu; Cui, Jiande; Zhang, Mingzhi; Sriboonchitta, Songsak
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2022
Acceso abierto
Artículo científico
2022
Comparación de riesgos financieros sistémicos en los EE. UU. antes y después del brote de COVID-19: un enfoque Copula-GARCH con CES
Categoría
Matemáticas
Subcategoría
Análisis matemático
Palabras clave
Análisis
Predicción
Riesgos financieros sistémicos
Pandemia de COVID-19
Modelos copula-GJR-GARCH
SIFIs
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 41
Citaciones: Sin citaciones
El análisis y la predicción de los riesgos financieros sistémicos en los EE. UU. durante la pandemia de COVID-19 es de gran importancia para la estabilidad de los mercados financieros en los EE. UU. e incluso en el mundo.
Descripción
El análisis y la predicción de los riesgos financieros sistémicos en los EE. UU. durante la pandemia de COVID-19 es de gran importancia para la estabilidad de los mercados financieros en los EE. UU. e incluso en el mundo.