En este artículo, se compararon los rendimientos de precios de dos redes de aprendizaje, a saber, una red neuronal artificial y una red de ensamblaje de agregación bootstrap, al fijar precios de las opciones de compra europeas Top 40 de la Bolsa de Valores de Johannesburgo (JSE) en un marco moderno de fijación de opciones utilizando una superficie de volatilidad implícita construida. Además de esto, se comparó la precisión numérica de la red de mejor rendimiento con una simulación de Monte Carlo en un experimento numérico separado. Se encontró que la red de ensamblaje de agregación bootstrap superó a la red neuronal artificial y produjo estimaciones de precios dentro de los límites de error de una simulación de Monte Carlo al fijar precios de derivados en un entorno de múltiples curvas.