A medida que los activos criptográficos se adoptan más ampliamente, los mercados de activos criptográficos y los mercados financieros tradicionales pueden volverse cada vez más interconectados. Los vínculos estrechos entre estos mercados tienen implicaciones potencialmente importantes para la formación de precios, la contagión, la gestión de riesgos y los marcos regulatorios. En este estudio, evaluamos la correlación entre los mercados financieros tradicionales y los activos criptográficos seleccionados, estudiamos los factores que pueden impactar el precio de los activos criptográficos e identificamos eventos potencialmente significativos que pueden tener un impacto en la dinámica de precios de Bitcoin y Ethereum. Para los análisis posteriores, adoptamos un enfoque de promediado de modelos bayesianos para identificar puntos de cambio en las series temporales diarias de precios de Bitcoin y Ethereum. Luego utilizamos las fechas y probabilidades de estos puntos de cambio para vincularlos a eventos específicos, encontrando que casi todos los puntos de cambio pueden asociarse con eventos históricos conocidos relacionados con activos criptográficos. Los eventos pueden clasificarse en desarrollos geopolíticos más amplios, anuncios regulatorios y eventos idiosincráticos específicos de Bitcoin o Ethereum.