Este estudio investiga los valores de parámetros óptimos y no óptimos del indicador de análisis técnico MACD (Convergencia y Divergencia de Medias Móviles) para tres futuros de índices bursátiles principales: el Nikkei 225, el Dow Jones y el Nasdaq. Utilizando una metodología recientemente desarrollada, revela la existencia de rangos específicos de valores óptimos y no óptimos para cada uno de los tres parámetros del indicador MACD en estos índices. Los modelos de muestra que emplean los valores de parámetros óptimos en los tres futuros de índices generaron rendimientos significativamente más altos, superando tanto una estrategia de compra y mantenimiento no técnica como una estrategia aleatoria que no incorporó ninguna información del mercado. Este descubrimiento sugiere que los tres índices de mercado pueden no ser eficientes en forma débil. Por lo tanto, este estudio contribuye a la investigación sobre la eficiencia del mercado al verificar la ineficiencia utilizando un nuevo enfoque. El aspecto más destacado de este estudio es la identificación de que los rangos de valores de parámetros óptimos para los tres índices son diferentes entre sí, pero las combinaciones de valores de parámetros óptimos para cada uno de los tres índices comparten una forma característica única. Este tema y su hallazgo no han sido explorados en la literatura existente. Varios hallazgos interesantes y valiosas ideas para los participantes del mercado y los investigadores surgen de este estudio. La nueva metodología es única en encontrar valores de parámetros óptimos y no óptimos a través del análisis de conjuntos de parámetros utilizados en modelos de muestra de buen y mal rendimiento. Su validez y fiabilidad han sido confirmadas por este estudio, haciendo una contribución útil al campo de la investigación en análisis técnico, particularmente en la perspectiva de optimización de parámetros.