El documento compara la optimización de carteras con las restricciones de Dominancia Estocástica de Segundo Orden (SSD) con la optimización de carteras de media-varianza y de mínima varianza. Como una regla de decisión libre de distribución, la dominancia estocástica tiene en cuenta toda la distribución de los retornos en lugar de alguna característica específica, como la varianza. El documento se centra en aplicaciones prácticas de la optimización de carteras y utiliza el paquete Portfolio Safeguard (PSG), que tiene módulos precodificados para la optimización con restricciones SSD, optimización de media-varianza y de mínima varianza. Hemos realizado simulaciones dentro y fuera de la muestra para carteras de acciones de los índices Dow Jones, S&P 100 y DAX. Las carteras consideradas dominan en SSD a los índices Dow Jones, S&P 100 y DAX. La simulación demostró un rendimiento superior de las carteras con restricciones de SD, en comparación con las carteras de media-varianza y de mínima varianza.