Este artículo compara el rendimiento de muestra finita de tres estimadores de umbral no paramétricos a través del método de Monte Carlo. Nuestros resultados indican que el rendimiento de muestra finita de los tres estimadores no es robusto a la posición del nivel de umbral a lo largo de la distribución de la variable de umbral, especialmente cuando ocurre un cambio estructural en la parte final de la distribución.