Inferencia bayesiana y no bayesiana para el modelo exponencial invertido de Weibull bajo datos de censura progresiva de primer fallo
Autores: Fathi, Abdullah; Farghal, Al-Wageh A.; Soliman, Ahmed A.
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2022
Acceso abierto
Artículo científico
2022
Inferencia bayesiana y no bayesiana para el modelo exponencial invertido de Weibull bajo datos de censura progresiva de primer fallo
Categoría
Matemáticas
Subcategoría
Matemáticas generales
Palabras clave
Estimación
Parámetros
Confiabilidad
Funciones de riesgo
Distribución exponencial invertida de Weibull
Inferencia bayesiana
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 33
Citaciones: Sin citaciones
En este artículo, se considera la estimación de los parámetros y las funciones de confiabilidad y peligro para la distribución exponencial invertida de Weibull (WIE) basada en datos de censura progresiva de primer fallo (PFFC). Para la inferencia no bayesiana, se adquieren estimadores de máxima verosimilitud (ML); mientras tanto, se verifica su existencia. A través de la normalidad asintótica de los estimadores de ML y el método delta, se construyen los intervalos de confianza correspondientes (IC) de los parámetros y las funciones de confiabilidad y peligro. Para la inferencia bayesiana, se proponen la aproximación de Lindley y las técnicas de Monte Carlo de cadena de Markov (MCMC) para obtener los estimadores de Bayes y los intervalos creíbles correspondientes (ICCs). Para ello, se utilizan tanto funciones de pérdida simétricas como asimétricas. Se implementa un gran número de simulaciones de Monte Carlo para evaluar la eficiencia de los métodos desarrollados. Finalmente, se analiza un ejemplo numérico con fines ilustrativos.
Descripción
En este artículo, se considera la estimación de los parámetros y las funciones de confiabilidad y peligro para la distribución exponencial invertida de Weibull (WIE) basada en datos de censura progresiva de primer fallo (PFFC). Para la inferencia no bayesiana, se adquieren estimadores de máxima verosimilitud (ML); mientras tanto, se verifica su existencia. A través de la normalidad asintótica de los estimadores de ML y el método delta, se construyen los intervalos de confianza correspondientes (IC) de los parámetros y las funciones de confiabilidad y peligro. Para la inferencia bayesiana, se proponen la aproximación de Lindley y las técnicas de Monte Carlo de cadena de Markov (MCMC) para obtener los estimadores de Bayes y los intervalos creíbles correspondientes (ICCs). Para ello, se utilizan tanto funciones de pérdida simétricas como asimétricas. Se implementa un gran número de simulaciones de Monte Carlo para evaluar la eficiencia de los métodos desarrollados. Finalmente, se analiza un ejemplo numérico con fines ilustrativos.