En este documento examinamos si el uso del filtro de regresión de Hamilton modifica significativamente los componentes cíclicos relacionados con el desempleo en Grecia en comparación con aquellos que utilizan el doble filtro de Hodrick-Prescott (HP). Hamilton sugirió el uso de un filtro de regresión para superar algunas de las desventajas del filtro HP, que incluye la presencia de ciclos falsos, el sesgo al final de la muestra y las suposiciones ad hoc para la suavización de los parámetros. Por lo tanto, nuestro documento examina dos métodos de eliminación de tendencias ampliamente utilizados para la extracción de componentes cíclicos, incluidas técnicas de eliminación de tendencias deterministas y estocásticas. Utilizando datos trimestrales sobre el desempleo en Grecia en un modelo macroeconómico de descomposición, indicamos que los componentes de tendencia y ciclo del filtro de regresión de Hamilton dieron como resultado volatilidades cíclicas significativamente mayores que las del filtro HP. La proyección dinámica en la muestra se realizó tanto con pronósticos autorregresivos, que generan pronósticos estables para una amplia variedad de procedimientos no estacionarios, como con el filtro HP, junto con sus restricciones al final de la serie temporal. Los resultados del documento mostraron que la proyección dinámica del filtro HP es mejor que la de Hamilton en todas las medidas de evaluación.