Las burbujas bursátiles se caracterizan por aumentos de precios impredecibles y posteriores caídas, lo que causa pérdidas significativas para los inversores. Este estudio investiga la efectividad de la prueba Generalized Sup Augmented Dickey-Fuller (GSADF) para identificar patrones explosivos leves y burbujas especulativas dentro de acciones individuales del S&P 500, en comparación con la prueba Sup Augmented Dickey-Fuller (SADF). Utilizando datos de monitoreo en tiempo real, esta investigación examina raíces unitarias, estacionariedad y la capacidad de detectar múltiples rupturas estructurales. La prueba GSADF supera consistentemente a la prueba SADF en el rechazo de la hipótesis nula, demostrando una mayor sensibilidad y eficacia en el reconocimiento de burbujas bursátiles. Las simulaciones de Monte Carlo abordan las distorsiones de tamaño en la prueba GSADF, mejorando la precisión.