En este documento se presenta la versión en tiempo discreto de un modelo en tiempo continuo con fundamentalistas y traders de momentum. Nuestro objetivo consiste en estudiar el impacto de los traders de momentum de sección cruzada en la dinámica del modelo. Para ello, el esqueleto determinista en tiempo continuo del modelo de referencia se transforma utilizando técnicas de discretización sofisticadas. Cabe destacar que el modelo no siempre mantiene las mismas características al pasar de tiempo continuo a discreto. A pesar de esto, nuestro sistema en tiempo discreto conserva las propiedades dinámicas del modelo original en tiempo continuo. Además, la heterogeneidad introduce una importante no linealidad en la dinámica del mercado, lo que hace que nuestro modelo financiero determinista genere series temporales erráticas similares a los patrones observados en los mercados reales. En particular, mostramos que las series temporales originadas por el sistema determinista perturbado capturan algunos de los principales hechos estilizados del mercado financiero de EE. UU. Convertir el modelo de referencia de tiempo continuo a tiempo discreto permite el uso de datos financieros disponibles en tiempo discreto.