Esta investigación clasifica eventos financieros, es decir, el colapso de Lehman Brothers (2008) y el flash crash (2010), y sus efectos en dos acciones diferentes correspondientes a Citigroup Inc. (2009) y Iamgold Corporation (2011) para verificar si los datos de mercado de estos años fueron afectados más por los colapsos de 2008 o 2010. Aplicando las cuatro técnicas, metodología dinámica de Fourier, análisis de ondaleta, análisis discriminante y análisis de clustering, la evidencia empírica sugiere que el evento de Lehman Brothers es predecible ya que la dinámica del conjunto de datos puede ser comparada con la de un terremoto natural. Por otro lado, el evento del flash crash está asociado con explosiones impredecibles. Además, la dinámica de las acciones de Citigroup (2009) y de Iamgold Corporation (2011) son similares a las del colapso de Lehman Brothers. Por lo tanto, son predecibles. La clasificación precisa de los dos eventos financieros podría ayudar a mitigar algunos de los efectos potenciales de los eventos. Además, las metodologías utilizadas en este estudio pueden ayudar a identificar la intensidad de los colapsos y ayudar a los profesionales e investigadores a tomar decisiones informadas en el mercado financiero.