Clases multivariadas de distribuciones GB2 con aplicaciones
Autores: Sarabia, José María; Jordá, Vanesa; Prieto, Faustino; Guillén, Montserrat
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2020
Acceso abierto
Artículo científico
2020
Clases multivariadas de distribuciones GB2 con aplicaciones
Categoría
Matemáticas
Subcategoría
Matemáticas generales
Palabras clave
Distribución
Multivariado
GB2
Ingresos
Familias paramétricas
Modelización
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 36
Citaciones: Sin citaciones
La distribución beta general de segundo tipo (GB2) es una distribución flexible que incluye varias familias paramétricas relevantes de distribuciones. Esta distribución tiene aplicaciones importantes en distribuciones de ingresos y ganancias, finanzas y seguros. En este documento, se proponen varias clases multivariadas de la distribución GB2. Las diferentes versiones multivariadas se basan en dos representaciones univariadas simples de la distribución GB2. El primer tipo de distribuciones multivariadas se construye a partir de representaciones dependientes estocásticas definidas en términos de variables aleatorias gamma. Utilizando esta representación y comenzando por dos distribuciones GB2 multivariadas particulares, se presentan las distribuciones de ingresos multivariadas Singh-Maddala y Dagum, y se obtienen varias propiedades. Luego, se introduce una distribución GB2 multivariada general. El segundo tipo de distribuciones multivariadas se basan en una generalización de la distribución de los estadísticos de orden, lo que da lugar a una distribución GB2 multivariada con soporte por encima de la diagonal. Se discute el papel de estas familias en la modelización de distribuciones de ingresos bivariadas. Finalmente, se presenta una aplicación empírica, donde se muestra que una distribución GB2 multivariada puede ser útil para modelar eventos compuestos de precipitación y viento en todo el rango.
Descripción
La distribución beta general de segundo tipo (GB2) es una distribución flexible que incluye varias familias paramétricas relevantes de distribuciones. Esta distribución tiene aplicaciones importantes en distribuciones de ingresos y ganancias, finanzas y seguros. En este documento, se proponen varias clases multivariadas de la distribución GB2. Las diferentes versiones multivariadas se basan en dos representaciones univariadas simples de la distribución GB2. El primer tipo de distribuciones multivariadas se construye a partir de representaciones dependientes estocásticas definidas en términos de variables aleatorias gamma. Utilizando esta representación y comenzando por dos distribuciones GB2 multivariadas particulares, se presentan las distribuciones de ingresos multivariadas Singh-Maddala y Dagum, y se obtienen varias propiedades. Luego, se introduce una distribución GB2 multivariada general. El segundo tipo de distribuciones multivariadas se basan en una generalización de la distribución de los estadísticos de orden, lo que da lugar a una distribución GB2 multivariada con soporte por encima de la diagonal. Se discute el papel de estas familias en la modelización de distribuciones de ingresos bivariadas. Finalmente, se presenta una aplicación empírica, donde se muestra que una distribución GB2 multivariada puede ser útil para modelar eventos compuestos de precipitación y viento en todo el rango.