En este documento, bajo algunas suposiciones adecuadas, utilizando la expansión de Taylor, el lema de Borel-Cantelli y el teorema del límite central casi seguro para variables aleatorias independientes, se estableció el teorema del límite central casi seguro para el estimador de varianza de error en procesos autorregresivos no lineales de orden p con errores distribuidos de manera independiente e idéntica. Se presentan cuatro ejemplos: procesos autorregresivos de primer orden, procesos autorregresivos de umbral autoexcitantes, progresos de AR exponencial de umbral y progresos de perceptrones multicapa, para verificar los resultados.