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Un modelo de riesgo de mortalidad sistemática Cairns-Blake-Dowd (CBD) integrado con aprendizaje profundo

Autores: Odhiambo, Joab; Weke, Patrick; Ngare, Philip

Idioma: Inglés

Editor: MDPI

Año: 2021

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Acceso abierto

Artículo científico
2021

Un modelo de riesgo de mortalidad sistemática Cairns-Blake-Dowd (CBD) integrado con aprendizaje profundo


Categoría

Gestión y administración

Subcategoría

Gestión de recursos

Palabras clave

Investigadores en ciencia actuarial
Modelado estocástico
Riesgo de mortalidad sistemático
Modelo CBD
Arquitectura LSTM
Aprendizaje profundo

Licencia

CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual

Consultas: 19

Citaciones: Sin citaciones


Descripción
Muchos investigadores en ciencia actuarial sobre modelado estocástico y pronóstico del riesgo de mortalidad sistemática utilizan el Modelo Cairns-Blake-Dowd (CBD) (2006) debido a su capacidad para considerar los efectos de cohorte. Un modelo de mortalidad estocástica de tres factores tiene tres parámetros que describen las tendencias de mortalidad a lo largo del tiempo al tratar con comportamientos futuros. Este estudio tiene como objetivo predecir las tendencias del modelo, aplicando Redes Neuronales Recurrentes dentro de una Memoria a Largo Plazo (una arquitectura LSTM artificial) en comparación con los modelos estadísticos tradicionales ARIMA (p,d,q). La novedosa técnica de aprendizaje profundo (aprendizaje automático) ayuda a integrar el modelo CBD para mejorar su precisión y capacidad predictiva para el futuro riesgo de mortalidad sistemática en países con disponibilidad limitada de datos, como Kenia. Los resultados muestran que la arquitectura de red de Memoria a Largo Corto tuvo niveles más altos de precisión al predecir los futuros riesgos de mortalidad sistemática que los métodos tradicionales. En última instancia, los resultados pueden ser implementados por las compañías de seguros kenianas al modelar y pronosticar el riesgo de mortalidad sistemática, lo que es útil en la fijación de precios de Anualidades y Aseguranzas.

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