La Hipótesis del Mercado Eficiente establece que los precios de las acciones son un reflejo de toda la información presente en el mundo y que no es posible generar retornos excesivos simplemente analizando datos comerciales que ya están disponibles para el público en general. Sin embargo, para ampliar la investigación que rechaza esta idea, se realizó una exhaustiva revisión de literatura y se identificó un conjunto de cinco indicadores técnicos y 23 indicadores fundamentales para establecer la posibilidad de generar retornos excesivos en el mercado de valores. Aprovechando estos puntos de datos y varios modelos de aprendizaje automático de clasificación, se analizaron los datos comerciales de los 505 valores en el S&P500 de EE. UU. en los últimos 20 años para desarrollar un clasificador efectivo para nuestro propósito.