Este documento propone el método de generación de trayectorias de muestra para la versión de volatilidad estocástica del proceso CGMY. Presentamos el método de Montecarlo para la valoración de opciones europeas y americanas con la generación de trayectorias de muestra y calibramos los parámetros del modelo al mercado de opciones del índice S&P 100 de estilo americano, utilizando el método de regresión de mínimos cuadrados. Además, discutimos opciones dependientes de la trayectoria, como las opciones asiáticas y de barrera.