En el trabajo presente, el método SWIFT para fijar precios de opciones europeas se extiende a la calibración del modelo de Heston. El cálculo del gradiente del precio de la opción se simplifica gracias al conocimiento de la función característica en forma cerrada. La maquinaria de calibración propuesta parece ser extremadamente rápida, en particular para un vencimiento único y múltiples precios de ejercicio, superando al método de vanguardia con el que lo comparamos. Además, el conocimiento a priori de los parámetros de SWIFT hace posible una implementación fiable y práctica del método de calibración presentado. Se realizan una amplia gama de experimentos numéricos de estrés, velocidad y convergencia, con opciones muy dentro del dinero, en el dinero y muy fuera del dinero para vencimientos muy cortos y muy largos.