Los modelos de tasa de sombra de tasas de interés se basan en la suposición de que las tasas de interés son determinadas por una tasa de sombra no observable. Esta idea se remonta a Fischer Black, quien entendió la tasa de interés como una opción que no puede ser negativa. Sus posibles valores cero son consecuencias de los valores negativos de la tasa de sombra. Sin embargo, en años recientes, las tasas de interés negativas se han convertido en una realidad. Para capturar este comportamiento, los modelos de tasa de sombra necesitan ser ajustados. En este documento, estudiamos el modelo de Ueno, que utiliza el proceso de Vasicek para la tasa de sombra y ajusta sus valores negativos al construir la tasa corta. Derivamos las propiedades de probabilidad de la tasa corta en este modelo y aplicamos el método de estimación de máxima verosimilitud para obtener los parámetros a partir de los datos reales. Las otras tasas de interés son, después de una especificación del precio de mercado del riesgo, soluciones a una ecuación diferencial parcial parabólica. Resolvemos la ecuación numéricamente y utilizamos las tasas a largo plazo para ajustar el precio de mercado del riesgo.