Proponemos un método para ajustar intensidades de transición a un conjunto lo suficientemente grande de trayectorias de una cadena de Markov no homogénea en tiempo continuo con un espacio de estados finito. Comenzando con datos simulados calculados con intensidades de transición de Gompertz-Makeham, aplicamos el método propuesto para ajustar intensidades lineales por tramos y luego comparamos las probabilidades de transición correspondientes tanto a las intensidades de transición de Gompertz-Makeham como a las intensidades lineales por tramos ajustadas; el resultado principal de la comparación es que el orden de magnitud del error promedio de ajuste por unidad de tiempo-elegido como un año-es siempre inferior al 1%, validando así la metodología propuesta.