Súper-rápido cálculo para los valores vinculados a acciones de tres activos utilizando el método de diferencias finitas
Autores: Lee, Chaeyoung; Lyu, Jisang; Park, Eunchae; Lee, Wonjin; Kim, Sangkwon; Jeong, Darae; Kim, Junseok
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2020
Acceso abierto
Artículo científico
2020
Súper-rápido cálculo para los valores vinculados a acciones de tres activos utilizando el método de diferencias finitas
Categoría
Matemáticas
Subcategoría
Matemáticas generales
Palabras clave
Algoritmo
ELS
FDM
Fijación de precios
Computacional
MCS
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 50
Citaciones: Sin citaciones
En este artículo, proponemos un algoritmo computacional súper rápido para valores de renta variable vinculados a tres activos (ELS) utilizando el método de diferencias finitas (FDM). ELS es un producto de inversión muy popular en Corea del Sur. Hay ELS de uno, dos y tres activos. El ELS de tres activos es el producto financiero más popular entre ellos. FDM se ha utilizado para fijar el precio de los ELS de uno y dos activos porque es preciso. Sin embargo, el ELS de tres activos todavía se fija de precio utilizando la simulación de Monte Carlo (MCS) debido a la maldición de la dimensionalidad para FDM. Para superar la limitación de la dimensión para FDM, proponemos una rejilla no uniforme sistemática con un esquema de Euler explícito y una implementación óptima del algoritmo. El tiempo de computación es inferior a 6 s. Realizamos la fijación de precios estándar de opciones de ELS y comparamos los resultados del FDM rápido con los de MCS. Los resultados computacionales confirman la superioridad y practicidad del algoritmo propuesto.
Descripción
En este artículo, proponemos un algoritmo computacional súper rápido para valores de renta variable vinculados a tres activos (ELS) utilizando el método de diferencias finitas (FDM). ELS es un producto de inversión muy popular en Corea del Sur. Hay ELS de uno, dos y tres activos. El ELS de tres activos es el producto financiero más popular entre ellos. FDM se ha utilizado para fijar el precio de los ELS de uno y dos activos porque es preciso. Sin embargo, el ELS de tres activos todavía se fija de precio utilizando la simulación de Monte Carlo (MCS) debido a la maldición de la dimensionalidad para FDM. Para superar la limitación de la dimensión para FDM, proponemos una rejilla no uniforme sistemática con un esquema de Euler explícito y una implementación óptima del algoritmo. El tiempo de computación es inferior a 6 s. Realizamos la fijación de precios estándar de opciones de ELS y comparamos los resultados del FDM rápido con los de MCS. Los resultados computacionales confirman la superioridad y practicidad del algoritmo propuesto.