En este documento, calculamos primas que se basan en la Expectativa de Cola Condicional (CTE) y funciones de pérdida asimétricas para tener en cuenta el riesgo tanto de pérdidas por subestimación como de sobreestimación. Después de seleccionar una función de pérdida adecuada, la prima se calcula como la cantidad que minimiza una función objetivo relacionada con la expectativa de cola condicional de la pérdida. La prima satisface propiedades deseables, es decir, es una medida coherente de riesgo, y ayuda al profesional a cuantificar el riesgo global del asegurador. Finalmente, esta metodología se aplica para cuantificar los riesgos asociados al monto total de reclamaciones que se modelan a través de modelos compuestos y se realizan comparaciones con las medidas de riesgo habituales, es decir, Valor en Riesgo (VaR) y Valor en Riesgo de Cola (TVaR).