Este artículo proporciona una fórmula exacta para la probabilidad de supervivencia del movimiento browniano con deriva cuando el límite absorbente se define como una barrera de pasos intermitentes, es decir, una secuencia alterna de intervalos de tiempo cuando el límite es constante por partes, y intervalos de tiempo sin ningún límite definido. La implementación numérica se aborda mediante un algoritmo de integración de Monte Carlo simple y robusto, derivado directamente de la fórmula, que se compara favorablemente con la simulación de Monte Carlo condicional. También se proporcionan referencias analíticas exactas para evaluar la precisión de la implementación numérica.