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Ecuaciones diferenciales estocásticas hacia atrás (BSDE) utilizando martingalas de dimensión infinita con operador subdiferencial

Autores: Zhang, Pei; Ibrahim, Adriana Irawati Nur; Mohamed, Nur Anisah

Idioma: Inglés

Editor: MDPI

Año: 2022

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Acceso abierto

Artículo científico
2022

Ecuaciones diferenciales estocásticas hacia atrás (BSDE) utilizando martingalas de dimensión infinita con operador subdiferencial


Categoría

Matemáticas

Subcategoría

Análisis matemático

Palabras clave

Ecuaciones diferenciales estocásticas retrogradas
Operadores subdiferenciales
Martingalas de dimensión infinita
Aproximaciones de Yosida
Ecuación diferencial parcial estocástica retrograda
Operador lineal continuo

Licencia

CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual

Consultas: 20

Citaciones: Sin citaciones


Descripción
En este documento, nos centramos en una familia de ecuaciones diferenciales estocásticas retroactivas (BSDEs) con operadores subdiferenciales impulsados por martingalas de dimensión infinita. Mostraremos que la solución a tales BSDEs de dimensión infinita existe y es única. La existencia y unicidad de la solución se establecen utilizando aproximaciones de Yosida. Además, como aplicación del resultado principal, mostraremos que la ecuación diferencial parcial estocástica retroactiva impulsada por martingalas de dimensión infinita con un operador lineal continuo tiene una solución única bajo la condición especial de que el generador progresivamente medible del modelo propuesto en este documento sea igual a cero.

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