Ecuaciones diferenciales estocásticas hacia atrás (BSDE) utilizando martingalas de dimensión infinita con operador subdiferencial
Autores: Zhang, Pei; Ibrahim, Adriana Irawati Nur; Mohamed, Nur Anisah
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2022
Acceso abierto
Artículo científico
2022
Ecuaciones diferenciales estocásticas hacia atrás (BSDE) utilizando martingalas de dimensión infinita con operador subdiferencial
Categoría
Matemáticas
Subcategoría
Análisis matemático
Palabras clave
Ecuaciones diferenciales estocásticas retrogradas
Operadores subdiferenciales
Martingalas de dimensión infinita
Aproximaciones de Yosida
Ecuación diferencial parcial estocástica retrograda
Operador lineal continuo
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 20
Citaciones: Sin citaciones
En este documento, nos centramos en una familia de ecuaciones diferenciales estocásticas retroactivas (BSDEs) con operadores subdiferenciales impulsados por martingalas de dimensión infinita. Mostraremos que la solución a tales BSDEs de dimensión infinita existe y es única. La existencia y unicidad de la solución se establecen utilizando aproximaciones de Yosida. Además, como aplicación del resultado principal, mostraremos que la ecuación diferencial parcial estocástica retroactiva impulsada por martingalas de dimensión infinita con un operador lineal continuo tiene una solución única bajo la condición especial de que el generador progresivamente medible del modelo propuesto en este documento sea igual a cero.
Descripción
En este documento, nos centramos en una familia de ecuaciones diferenciales estocásticas retroactivas (BSDEs) con operadores subdiferenciales impulsados por martingalas de dimensión infinita. Mostraremos que la solución a tales BSDEs de dimensión infinita existe y es única. La existencia y unicidad de la solución se establecen utilizando aproximaciones de Yosida. Además, como aplicación del resultado principal, mostraremos que la ecuación diferencial parcial estocástica retroactiva impulsada por martingalas de dimensión infinita con un operador lineal continuo tiene una solución única bajo la condición especial de que el generador progresivamente medible del modelo propuesto en este documento sea igual a cero.