Presentamos el método del Bosque de Árboles Estocásticos (FOST) para la valoración de opciones de ejercicio múltiple mediante simulación. El método propuesto utiliza árboles estocásticos en lugar de árboles binomiales en el algoritmo del Bosque de Árboles, originalmente propuesto para valorar opciones de swing, ampliando así ese método para permitir un proceso subyacente multidimensional. El FOST también puede verse como una extensión del método de árbol estocástico para valorar opciones americanas (de ejercicio único) a opciones de ejercicio múltiple. El método de valoración propuesto resulta en estimadores sesgados positiva y negativamente para el verdadero valor de la opción. Demostramos el signo del sesgo del estimador y mostramos que estos estimadores son consistentes con el verdadero valor de la opción. Este método es de particular utilidad en casos donde hay potencialmente un gran número de activos subyacentes al contrato y/o el proceso de precios subyacente depende de múltiples factores de riesgo. Se presentan resultados numéricos para ilustrar el método.