Este documento tiene como objetivo revelar la relación de co-integración asimétrica y la causalidad asimétrica entre Bitcoin y los activos financieros globales, a saber, el oro, el petróleo crudo y el dólar estadounidense, y hacer una comparación de su relación asimétrica antes y después del brote de COVID-19. Los resultados empíricos muestran que no hay una relación de co-integración lineal entre Bitcoin y los activos financieros globales, pero sí hay relaciones de co-integración no lineales. Existe una relación de co-integración asimétrica entre el aumento de los precios de Bitcoin y la caída del Índice del Dólar Estadounidense (USDX), y hay una relación de co-integración no lineal entre la caída de Bitcoin y el aumento y la caída de los precios de los tres activos financieros. Específicamente, hay una causalidad de Granger entre Bitcoin y el petróleo crudo, pero no entre Bitcoin y el oro/dólar estadounidense. Antes del brote de la pandemia de COVID-19, había una causalidad asimétrica de Granger entre la caída de los precios del oro y el aumento de los precios de Bitcoin. Después del brote de la pandemia, hay una causalidad asimétrica de Granger entre la caída de los precios del petróleo crudo y la caída de los precios de Bitcoin. La epidemia de COVID-19 ha llevado a cambios en la causalidad entre Bitcoin y los activos financieros globales. Sin embargo, no hay una causalidad de Granger lineal entre el dólar estadounidense y Bitcoin. Por último, se discuten aquí las implicaciones prácticas de los hallazgos.