Bitcoin price regime shifts: un análisis bayesiano MCMC y modelo de Markov oculto de la influencia macroeconómica
Autores: Paktait, Vaiva; Filatovas, Ernestas; Juodis, Mindaugas; Paulaviius, Remigijus
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2025
Acceso abierto
Artículo científico
2025
Bitcoin price regime shifts: un análisis bayesiano MCMC y modelo de Markov oculto de la influencia macroeconómica
Categoría
Matemáticas
Subcategoría
Matemáticas generales
Palabras clave
Bitcoin
Variables macroeconómicas
Bayesian Markov Chain Monte Carlo
Modelos Ocultos de Markov
Pronóstico
Volatilidad
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 24
Citaciones: Sin citaciones
El papel de Bitcoin en las finanzas globales se ha expandido rápidamente con la creciente participación institucional, lo que plantea nuevas preguntas sobre su vinculación con variables macroeconómicas.
Descripción
El papel de Bitcoin en las finanzas globales se ha expandido rápidamente con la creciente participación institucional, lo que plantea nuevas preguntas sobre su vinculación con variables macroeconómicas.