Opciones de barrera de varios activos de precios mediante el método de elementos de contorno por colocación (con código de Matlab)
Autores: Aimi, Alessandra; Guardasoni, Chiara
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2021
Acceso abierto
Artículo científico
2021
Opciones de barrera de varios activos de precios mediante el método de elementos de contorno por colocación (con código de Matlab)
Categoría
Matemáticas
Subcategoría
Análisis matemático
Palabras clave
Opciones de barrera
Técnica de sabo
Método semianalítico
Método de elementos de contorno de colocación
Fijación de precios
Eficiencia
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 21
Citaciones: Sin citaciones
En este documento, ampliamos la técnica SABO (método Semianalítico para Opciones de Barrera), basada en el Método de Elementos de Contorno por Colocación (BEM), para la valoración de Opciones de Barrera con pago dependiente de más de un activo. La eficiencia y precisión ya reveladas en el caso de un solo activo son confirmadas por los resultados numéricos presentados.
Descripción
En este documento, ampliamos la técnica SABO (método Semianalítico para Opciones de Barrera), basada en el Método de Elementos de Contorno por Colocación (BEM), para la valoración de Opciones de Barrera con pago dependiente de más de un activo. La eficiencia y precisión ya reveladas en el caso de un solo activo son confirmadas por los resultados numéricos presentados.