Un sistema de trading financiero bien establecido debería funcionar bien en la asignación de recursos, gestión de riesgos y sostenibilidad. En este artículo, proponemos un sistema de cartera de auto-gestión con minería de asociaciones adaptativa para aplicaciones prácticas. El sistema asigna fondos en unidades independientes para la gestión de riesgos, y utiliza la minería de asociaciones y un mecanismo de cierre adaptativo para la asignación de recursos y sostenibilidad, y adopta un módulo de auto-gestión para monitorear posiciones. El sistema propuesto aumenta el rendimiento anual y el índice de Sharpe al 9.1% y 0.578 (incrementado a 2.28 y 2.48 veces), y reduce el riesgo de pérdida al 34.6% (disminuido a casi la mitad). Además, el sistema cierra rápidamente las posiciones en acciones para evitar el riesgo de pérdida en los mercados bajistas, y aumenta gradualmente las posiciones en acciones cuando el mercado se vuelve alcista. En comparación con los benchmarks, el sistema propuesto supera a todos los benchmarks en todas las medidas y en un conjunto de datos muestreados aleatoriamente.