Las medidas de información dirigida se obtienen a través de medidas clásicas de información teniendo en cuenta las características cualitativas específicas de cada evento. Estas medidas se clasifican en dos categorías principales, las medidas entrópicas y las de divergencia. Muchas veces en estadística deseamos enfatizar no solo en las características cuantitativas sino también en las cualitativas. Por ejemplo, en el análisis de riesgo financiero es común tener en cuenta la existencia de colas gordas en la distribución de rendimientos de un activo (especialmente la cola izquierda) y en biestadística utilizar métodos estadísticos robustos para recortar valores extremos. Motivados por estas necesidades, en este trabajo presentamos, estudiamos y proporcionamos simulaciones para medidas de información dirigida. Estas medidas cuantifican la información con énfasis en partes específicas (o eventos) de su distribución de probabilidad, sin perder toda la información de las partes menos significativas y al mismo tiempo concentrándose en la información de las partes que nos importan más.